Studoši

a_ko_si_ti Rekao bih da je njihov r kriv, da je on 0,14/12 jer mjesečna stopa.
EDIT: Nije ni to dobro, hmmm.

hi_doggy bump, moze li netko linkat profesorova predavanja? hvala

hi_doggy bila su na teamsu, al sad ih ni ja više ne vidim tamo tak da ne znam jel ih možeš negdje nać onda

ima li netko rješenja zadataka iz petog tjedna

Jel zna tko? Ako bi mogli objasnit/slikat postupak, bio bih zahvalan

1) Klijent banke podiže zajam od 20000 eura na godinu dana uz nominalnu godišnju kamatnu stopu 6% i plaćanje jednakih anuiteta krajem svakog polugodišta. Ako je poznato da banka naplaćuje prilikom uzimanja zajma jednokratnu naknadu od 1% od iznosa zajma, odredite efektivnu godišnju kamatnu stopu.

2) Pretpostavimo da se cijena dionice XYZ kreće po Black-Scholesovom modelu. Nadalje pretpostavimo da je cijena dionice u trenutku nula jednaka 2, volatilnost 15% i referentna nerizična kamatna stopa 5%. Investicijska banka ABC je na tržištu prodala 1000 europskih call opcija izvršne cijene 2.1 sdospijećem pola godine i 500 europskih put opcija izvršne cijene 1.9 speriodom do dospijeća 9 mjeseci. Investicijska se banka želi zaštiti od rizika u promijeni cijene dionice. Konstruirajte odgovarajući delta-neutralni portfelj početne vrijednosti nula.
Poznato je da N(0.1713)=0.5680, N(0.2773)=0.6092, N(0.7485)=0.7729,N(0.6186)=0.7319N(0.2234)=0.5884, N(-0.2234)=0.4116, N(1.061)=0.8556, N(0.9929)=0.8396

3) Pretpostavimo da je cijena CE europske call opcije na dionicu XYZ veća ili jednaka od trenutne tržišne cijene dionice XYZ S(0). Ukoliko se danas s takvom opcijom uđe u kratku poziciju, s dionicom XYZ u dugu poziciju, te višak novca investira nerizično po kamatnoj stopi r, dokažite da se tada u trenutku dospijeća T opcije može ostvariti arbitražni profit u iznosu od pri čemu je X izvršna cijena call opcije

Ima li itko ispisane sve formule mozda ? 🙂

Han https://easyupload.io/qf0cis ne znam je li bas sve tu

dammitimmad Hvala

Han kolega, jeste nakraju napisali izvjestaj koji ste rekli ? Svima bi dobro doslo da posaljete ! 😃

ako je netko rijesio moze li staviti postupke zzv 05 jer ih na githubu nema?

zna netko odakle ova označena formula

*** preza 05, slajd 24

jel zan neko ovog rijesit ?

𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 - 𝐂𝐋𝐔𝐁 https://github.com/studosi-fer/FINMAT/blob/master/vjezba/zzv/2016-17/FINMAT_2016-17_zzv_2.pdf str 6. na dnu. ugl uvjet 2 (preza 07) je d<r<g i onda imas dva slucaja g>r i d<r kod ovog slucaja ubacis g koji je izracunat u prvom slucaju i tako se dobije raspon srednje vrijednosti V(0)(1+g)(1+d)

Zasto u ovom zadatku kao jednoperiodni povrat gledatu R(0,2) tj zasto dobiju duplo vecu vrijendost

Može li netko objasniti ovu nejednakost dolje, nikako mi nema smisla…

Valentino Mislin da je to samo nepotrebno kompleksan zapis za V > 0 😂

Zna li netko što radi funkcija fi u ovom zadatku?

nilica Prvo pitanje je bilo isključivo da me ne miču iz ovog threada jer neznam di da pitam drugo pitanje, tako da jel mozda znas odgovor na ovo ?

Uglavnom, jel postoji podsjetnik ili salabahter za ispit iz ovog predmeta za zavrsni ispit?

𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓 - 𝐂𝐋𝐔𝐁 ne postoji službeni salabahter koliko ja znam.